Il tenente David Gray della polizia di Los Angeles, nel corso di un'indagine su un omicidio, viene colpito in pieno petto da una pallottola sparatagli da uno spaventoso personaggio apparso improvvisamente dal nulla. Gray si risveglia in uno squallido ospedale, senza tracce di ferite al petto, ma presto si rende conto che qualcosa non va. Il poliziotto non si trova più nel nostro mondo, ma in una sorta di dimensione parallela adiacente alla nostra, un luogo triste e desolato che esiste fra la vita e la morte. Qui Gray incontra una bella ragazza, Laurel, che sembra sapere molte cose sul suo conto, pur non essendo affatto ansiosa di rivelargli alcunché, se non che deve accompagnarlo in un lungo viaggio attraverso quel desolato territorio che somiglia a una fotocopia sbiadita degli Stati Uniti d'America, un cammino da costa a costa fino a una New York infernale, dove Gray troverà finalmente tutte le risposte.